朝花夕拾好词好句感悟_马云实现梦想的故事
发表时间:2017-10-20 02:09:05    来源:freephpcms.com

  

4、本周观点

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联系人:徐寅

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图4、国证1000估值差

2、小盘股再现大幅回撤

联系人:任瞳


电话:0755-23826010

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1、价值股表现占优


图5、国证2000估值差

图9-图11我们给出了价值、成长、反转、情绪、交易行为和市值6大类风格因子过去三年以来的表现。过去一周价值和交易行为因子表现居前,价值、成长、反转、情绪、交易行为和市值的行业中性多空收益分别为1.41%、-0.62%、-0.27%、-0.51%、1.00%和-7.53%。年初至今,价值因子依旧表现最优,多空累计收益达14.58%,规模因子依旧表现最差,多空累计收益为-19.86%。

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因子表现


原标题:价值技术双星闪耀,小盘股再现大幅回撤【兴业证券定量研究-任瞳/徐寅】

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《投资·宽角度》(20170530):价值技术双星闪耀,小盘股再现大幅回撤

2020年新疆新能源汽车生产能力达3万辆以上


  

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过去一周市场再度出现分化,而从市场风格来看,价值因子集体爆发,相对于成长明显占优。此外,技术类指标表现依旧强势,前期低换手、低波动个股依旧受到青睐,同时小盘股再度出现大幅回撤。综合近期市场的风格表现,我们建议价值成长维度采取均衡偏价值的配置,而大小盘维度建议维持均衡配置。

价值技术双星闪耀,小盘股再现大幅回撤【兴业证券定量研究-任瞳/徐寅】

图9、价值、成长和情绪大类风格因子过去三年表现


值得注意的是,本周技术类因子依旧强势,其中过去一个月的日均换手率(TurnoverAvg_1M)、过去一年已实现波动率(RealizedVolatility_1Y)和非流动性指标(ILLIQ_20DAvg)表现包揽前三,前期低波动和低换手个股维持强势。

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图8、因子滚动52周表现(表现最差的五个因子)

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E-mail:[email protected]

过去一周市场再度出现分化,而从市场风格来看,价值因子集体爆发,价值股相对于成长股明显占优。此外,技术类指标表现依旧强势,前期低换手、低波动个股依旧受到青睐,而小盘股则再度出现大幅回撤。综合近期市场的风格表现,我们建议价值成长维度采取均衡偏价值的配置,而大小盘维度建议维持均衡配置。

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